Сравнение NMCIX с FFOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и FFOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и FFOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FFOPX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMCIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции FFOPX немного впереди с 10.73%.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и FFOPX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%.
Доходность на риск
NMCIX vs. FFOPX — Ранг доходности на риск
NMCIX
FFOPX
Сравнение NMCIX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | FFOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.29 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.88 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.83 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.34 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.29 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и FFOPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и FFOPX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности FFOPX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и FFOPX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и FFOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -30.71% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -10.81% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -26.18% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -30.71% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -6.51% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -4.73% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.37% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и FFOPX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.84% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.09% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 15.37% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 14.32% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.11% | +6.87% |