Сравнение NMBL с KEAT
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NMBL charges 1.99%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
NMBL
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.23% | -0.27% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 5.08% |
Correlation
The correlation between NMBL and KEAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. KEAT — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEAT
Сравнение NMBL c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и KEAT
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -10.59% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -8.23% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.92% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.88% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.39% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.39% | +2.83% |
Сравнение комиссий NMBL и KEAT
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и KEAT
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and KEAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.90% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and Keating. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор