Сравнение NMBL с MAPP
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NMBL charges 1.99%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у MAPP с доходностью 5.16%.
NMBL
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.38% | -0.27% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.16% | 1.34% |
Correlation
The correlation between NMBL and MAPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. MAPP — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAPP
Сравнение NMBL c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и MAPP
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -12.92% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.59% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.39% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и MAPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 9.91% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.98% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.98% | +2.48% |
Сравнение комиссий NMBL и MAPP
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и MAPP
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MAPP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.82% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and MAPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
MAPP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.90% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and Harbor. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 0.92% for MAPP.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор