Сравнение NMBL с LALT
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NMBL charges 1.99%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 7.67%.
NMBL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.08% | -0.27% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.67% | 0.73% |
Correlation
The correlation between NMBL and LALT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. LALT — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LALT
Сравнение NMBL c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и LALT
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -6.97% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.52% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.00% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и LALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.06% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 5.83% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 5.83% | +7.57% |
Сравнение комиссий NMBL и LALT
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и LALT
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LALT в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 4.10% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and LALT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LALT is cheaper at 1.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LALT is cheaper with a 1.94% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
LALT has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.90% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and First Trust. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 1.94% for LALT.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор