Сравнение NMBL с ELM
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - NMBL is a Global Allocation fund actively managed by NovaTide, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NMBL charges 1.99%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.90%.
NMBL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.08% | -0.27% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.90% | 1.07% |
Correlation
The correlation between NMBL and ELM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. ELM — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELM
Сравнение NMBL c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и ELM
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -9.02% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.19% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.32% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.74% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.44% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.44% | +2.96% |
Сравнение комиссий NMBL и ELM
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и ELM
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ELM в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.54% | 2.71% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and ELM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
ELM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.90% for NMBL.
NMBL is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: NovaTide and Elm. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор