Сравнение NMBL с TFPN
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMBL charges 1.99%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 23.17%.
NMBL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.08% | -0.27% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 23.17% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NMBL and TFPN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. TFPN — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFPN
Сравнение NMBL c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и TFPN
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -16.72% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.84% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и TFPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.83% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.90% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.90% | +0.50% |
Сравнение комиссий NMBL и TFPN
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и TFPN
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and TFPN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
NMBL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: NovaTide and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 1.10% for TFPN.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор