Сравнение NMBL с JFLI
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NMBL charges 1.99%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.12%.
NMBL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.08% | -0.27% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.12% | 1.38% |
Correlation
The correlation between NMBL and JFLI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. JFLI — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JFLI
Сравнение NMBL c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и JFLI
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -12.87% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.31% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.43% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и JFLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.16% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.11% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 12.11% | +1.29% |
Сравнение комиссий NMBL и JFLI
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и JFLI
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JFLI в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.25% | 6.81% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and JFLI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
JFLI has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.90% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and JPMorgan. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 0.35% for JFLI.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор