PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NLY с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLY с TSLX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLY или TSLX.

Корреляция

Корреляция между NLY и TSLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NLY и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLY:

0.55

TSLX:

1.00

Коэф-т Сортино

NLY:

0.92

TSLX:

1.29

Коэф-т Омега

NLY:

1.12

TSLX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NLY:

0.51

TSLX:

0.92

Коэф-т Мартина

NLY:

2.47

TSLX:

3.34

Индекс Язвы

NLY:

5.20%

TSLX:

4.62%

Дневная вол-ть

NLY:

21.93%

TSLX:

17.63%

Макс. просадка

NLY:

-60.09%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

NLY:

-11.35%

TSLX:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$11.93B

TSLX:

$2.10B

EPS

NLY:

$0.93

TSLX:

$1.89

Коэффициент P/E

NLY:

21.19

TSLX:

11.80

Коэффициент PEG

NLY:

-3.61

TSLX:

1.27

Коэффициент P/S

NLY:

12.47

TSLX:

4.36

Коэффициент P/B

NLY:

1.03

TSLX:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$4.86B

TSLX:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$3.75B

TSLX:

$356.71M

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$3.67B

TSLX:

$224.48M

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.96% соответственно.

NLY

С начала года

12.39%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

8.21%

1 год

11.96%

5 лет

10.35%

10 лет

5.20%

TSLX

С начала года

9.13%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

16.96%

1 год

17.41%

5 лет

19.15%

10 лет

13.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLY и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLY c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и TSLX

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности TSLX в 9.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.34%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.17%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок NLY и TSLX

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и TSLX

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
1.44B
113.92M
(NLY) Общая выручка
(TSLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NLY и TSLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Annaly Capital Management, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.0%
100.0%
(NLY) Валовая рентабельность
(TSLX) Валовая рентабельность
NLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.29M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

TSLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.92M при выручке в 113.92M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 298.23M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

TSLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.62M при выручке в 113.92M, что соответствует операционной рентабельности 97.1%.

NLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.22M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

TSLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.33M при выручке в 113.92M, что соответствует чистой рентабельности 52.1%.