Сравнение NLY с T
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 5.96% против 3.33% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.96%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам NLY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 1.74% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NLY and T is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between NLY and T shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$3.28
T:
$3.04
NLY:
6.70
T:
7.74
NLY:
2.81
T:
1.35
NLY:
$5.21B
T:
$125.65B
NLY:
$5.17B
T:
$105.41B
NLY:
$5.65B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. T — Ранг доходности на риск
NLY
T
Сравнение NLY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.59 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.22 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и T
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -64.15% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -21.87% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -21.87% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -32.01% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -42.35% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -18.12% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -15.72% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 10.64% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и T
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.21% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 17.80% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 22.13% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.01% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 23.73% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и T
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.73% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and T have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs T's -64.15%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор