PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLY с IWMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock, while IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past year, NLY returned 29.27% vs 21.26% for IWMY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NLY и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.70%.

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и IWMY

2026 (YTD)202520242023
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%32.74%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between NLY and IWMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between NLY and IWMY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

NLY vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLYIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.31

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.79

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.03

-0.23

NLY vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и IWMY

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-18.72%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.57%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.12%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-2.96%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.54%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и IWMY

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.80%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.47%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.36%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

15.94%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

15.94%

+12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и IWMY

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности IWMY в 44.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Часто задаваемые вопросы

NLY and IWMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.80%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs IWMY's -18.72%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор