Сравнение NLSI с IWMI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.75%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 16.75% | -0.77% |
Correlation
The correlation between NLSI and IWMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение NLSI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IWMI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -23.88% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.38% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.02% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 15.38% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.93% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.93% | +1.92% |
Сравнение комиссий NLSI и IWMI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IWMI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IWMI в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.47% | 14.05% | 8.78% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IWMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IWMI has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 2.59% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IWMI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор