Сравнение NLSI с IWMI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.36% | -1.76% |
Correlation
The correlation between NLSI and IWMI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
NLSI
IWMI
Сравнение NLSI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IWMI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -23.88% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.02% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.12% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 14.84% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.89% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.89% | +1.48% |
Сравнение комиссий NLSI и IWMI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IWMI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IWMI в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.52% | 14.05% | 8.78% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IWMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.52%, compared with 2.42% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IWMI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор