Сравнение NLSI с IGF
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). NLSI is actively managed, while IGF is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.51%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам NLSI и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.51% | 1.33% |
Correlation
The correlation between NLSI and IGF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IGF — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGF
Сравнение NLSI c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IGF
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -58.33% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.25% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.81% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 10.62% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 13.97% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.70% | +2.66% |
Сравнение комиссий NLSI и IGF
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IGF
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью IGF в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.89% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IGF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.89% for IGF.
NLSI is categorized as Long-Short, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор