Сравнение FFLS с EMPB
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 19.89% for EMPB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.44%.
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | 7.49% | -1.75% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.44% | 14.84% | 0.89% |
Correlation
The correlation between FFLS and EMPB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between FFLS and EMPB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. EMPB — Ранг доходности на риск
FFLS
EMPB
Сравнение FFLS c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.34 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.81 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.76 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.75 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и EMPB
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -7.55% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -5.98% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.18% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.50% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.03% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и EMPB
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.57% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.47% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 11.38% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.80% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.80% | -0.57% |
Сравнение комиссий FFLS и EMPB
FFLS берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и EMPB
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности EMPB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and EMPB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.51%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs EMPB's -7.55%.
On 1-year performance, EMPB leads with 19.89% vs -0.45% for FFLS. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 19.89% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.77% for EMPB.
They also come from different issuers: The Future Fund and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.82% for EMPB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор