PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с VSS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 8.49%/yr for VSS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности NLR и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 12.80% против 8.49% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between NLR and VSS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.64

The correlation between NLR and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и VSS

Секторы
NLR
VSS

Энергетика

45.3%
8.4%

Коммунальные услуги

38.1%
3.6%

Промышленность

15.1%
19.9%

Технологии

1.6%
13.9%

Сырьевые материалы

-

16.0%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

14.2%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

7.2%

Энергетика

NLR
45.3%
VSS
8.4%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
VSS
3.6%

Промышленность

NLR
15.1%
VSS
19.9%

Технологии

NLR
1.6%
VSS
13.9%

Сырьевые материалы

NLR

-

VSS
16.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

VSS
2.0%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

VSS
7.3%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

VSS
2.7%

Финансовые услуги

NLR

-

VSS
14.2%

Здравоохранение

NLR

-

VSS
4.3%

Недвижимость

NLR

-

VSS
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

NLR vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.51

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.10

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.03

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

7.61

-6.20

NLR vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и VSS

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-43.51%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-11.62%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-15.73%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-33.93%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-43.51%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-3.05%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-9.63%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

3.09%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VSS

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

6.52%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

13.55%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

15.60%

+27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

16.59%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

17.30%

+6.92%

Сравнение комиссий NLR и VSS

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VSS

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

NLR and VSS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.60% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.07% for VSS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор