PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с UX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. NLR is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs 8.97% for UX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности NLR и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у UX с доходностью -6.80%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

UX

1 день
-3.02%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-16.30%
С начала года
-6.80%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и UX

2026 (YTD)2025
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%47.56%
UX
Roundhill Uranium ETF		-6.80%18.96%

Correlation

The correlation between NLR and UX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between NLR and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и UX

Секторы
NLR
UX

Энергетика

48.0%
100.0%

Коммунальные услуги

29.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
UX
100.0%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
UX

-

Промышленность

NLR
18.9%
UX

-

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
UX

-

Технологии

NLR
1.8%
UX

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

UX

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

UX

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

UX

-

Финансовые услуги

NLR

-

UX

-

Здравоохранение

NLR

-

UX

-

Недвижимость

NLR

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с LIMIUX с IVVUX с SRUUFUX с CCNR

Доходность на риск

NLR vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.26

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.61

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.35

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.67

-1.06

NLR vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и UX

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки UX в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-25.82%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-25.82%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-24.59%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-11.17%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

13.52%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и UX

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Roundhill Uranium ETF (UX) имеют волатильность 9.39% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.01%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

25.25%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

34.39%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

35.88%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

35.88%

-11.46%

Сравнение комиссий NLR и UX

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и UX

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности UX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.59%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and UX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to UX (9.01%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs UX's -25.82%.

On 1-year performance, UX leads with 8.97% vs -6.24% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UX has performed better with a 8.97% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.59% for UX.

They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.75% for UX.

UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор