PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URNJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 29.67%/yr vs 17.79%/yr for URNJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью -7.34%.

NLR

1 день
-1.72%
1 месяц
-12.79%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-8.75%
1 год
10.82%
3 года*
29.67%
5 лет*
19.89%
10 лет*
12.50%

URNJ

1 день
-2.14%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-10.57%
1 год
23.64%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URNJ

2026 (YTD)202520242023
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-5.48%56.50%14.26%27.35%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-7.34%45.35%-18.34%18.66%

Correlation

The correlation between NLR and URNJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between NLR and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и URNJ

Секторы
NLR
URNJ

Энергетика

45.3%
95.3%

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%

-

Технологии

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
URNJ
95.3%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
URNJ

-

Промышленность

NLR
15.1%
URNJ

-

Технологии

NLR
1.6%
URNJ

-

Сырьевые материалы

NLR

-

URNJ
4.7%

Коммуникационные услуги

NLR

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URNJ

-

Финансовые услуги

NLR

-

URNJ

-

Здравоохранение

NLR

-

URNJ

-

Недвижимость

NLR

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с VOO

Доходность на риск

NLR vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.97

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.54

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

1.20

-0.42

NLR vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа URNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и URNJ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.21%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-43.66%

+13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-59.21%

+28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.58%

-42.25%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-21.59%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

19.82%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URNJ

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.33%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

19.26%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

46.52%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

61.93%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

53.65%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

53.65%

-29.38%

Сравнение комиссий NLR и URNJ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URNJ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности URNJ в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.70%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		7.10%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NLR and URNJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (19.26%) compared to NLR (13.33%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, NLR leads with 29.67% vs 17.79% for URNJ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 29.67% return vs 17.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.70% for NLR.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.80% for URNJ.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор