PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URNJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 23.28%/yr vs 13.64%/yr for URNJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NLR charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -13.77%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

URNJ

1 день
-4.73%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-30.04%
С начала года
-13.77%
1 год
6.34%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URNJ

2026 (YTD)202520242023
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%27.35%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-13.77%45.35%-18.34%18.66%

Correlation

The correlation between NLR and URNJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between NLR and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и URNJ

Секторы
NLR
URNJ

Энергетика

48.0%
95.3%

Коммунальные услуги

29.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%
4.7%

Технологии

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
URNJ
95.3%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
URNJ

-

Промышленность

NLR
18.9%
URNJ

-

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
URNJ
4.7%

Технологии

NLR
1.8%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URNJ

-

Финансовые услуги

NLR

-

URNJ

-

Здравоохранение

NLR

-

URNJ

-

Недвижимость

NLR

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

NLR vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.10

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.60

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.14

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.29

-0.68

NLR vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа URNJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и URNJ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.21%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-46.25%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-59.21%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-46.25%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-21.94%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

22.22%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URNJ

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

13.03%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

45.76%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

62.28%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

53.58%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

53.58%

-29.16%

Сравнение комиссий NLR и URNJ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URNJ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности URNJ в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		7.63%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NLR and URNJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (13.03%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, NLR leads with 23.28% vs 13.64% for URNJ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 23.28% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.02% for NLR.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.80% for URNJ.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор