Сравнение NLR с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Invesco Solar ETF (TAN).
NLR и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NLR и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLR и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.44% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и TAN
NLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
NLR vs. TAN — Ранг доходности на риск
NLR
TAN
Сравнение NLR c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.10 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.21 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.78 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NLR и TAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и TAN
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и TAN
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -95.29% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -16.25% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -73.95% | +43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -78.53% | +44.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -74.16% | +55.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -78.57% | +42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.15% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и TAN
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 10.07% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 26.24% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 39.51% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 39.82% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 37.78% | -14.40% |