PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SMOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds from VanEck - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.66%/yr vs 12.70%/yr for SMOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.70% соответственно.

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SMOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%

Correlation

The correlation between NLR and SMOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.55

The correlation between NLR and SMOG shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и SMOG

Секторы
NLR
SMOG

Энергетика

46.0%
6.6%

Коммунальные услуги

37.4%
33.2%

Промышленность

15.1%
28.1%

Технологии

1.5%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

21.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
SMOG
6.6%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
SMOG
33.2%

Промышленность

NLR
15.1%
SMOG
28.1%

Технологии

NLR
1.5%
SMOG
8.4%

Сырьевые материалы

NLR

-

SMOG
1.2%

Коммуникационные услуги

NLR

-

SMOG

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

SMOG
21.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

SMOG

-

Финансовые услуги

NLR

-

SMOG
0.6%

Здравоохранение

NLR

-

SMOG

-

Недвижимость

NLR

-

SMOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY

Доходность на риск

NLR vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.07

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.69

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.80

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.62

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SMOG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.07

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NLR и SMOG

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-84.39%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-8.82%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-28.72%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-47.86%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-51.10%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-14.61%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-52.47%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

3.10%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SMOG

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

7.43%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

15.46%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

20.49%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

25.12%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

25.73%

-1.71%

Сравнение комиссий NLR и SMOG

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SMOG

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SMOG в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SMOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SMOG's -84.39%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.66% vs 12.70% for SMOG. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.66% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.33% for SMOG.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.61% for SMOG.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор