PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ROKT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 23.65%/yr for ROKT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.13%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

ROKT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.08%
С начала года
41.13%
6 месяцев
44.16%
1 год
96.95%
3 года*
41.87%
5 лет*
23.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%-2.33%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.13%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between NLR and ROKT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.59

The correlation between NLR and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и ROKT

Секторы
NLR
ROKT

Энергетика

45.3%
5.7%

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%
68.4%

Технологии

1.6%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
ROKT
5.7%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
ROKT

-

Промышленность

NLR
15.1%
ROKT
68.4%

Технологии

NLR
1.6%
ROKT
20.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

ROKT

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

ROKT
5.8%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ROKT

-

Финансовые услуги

NLR

-

ROKT

-

Здравоохранение

NLR

-

ROKT

-

Недвижимость

NLR

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

NLR vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.15

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.74

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

6.38

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

26.23

-24.83

NLR vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и ROKT

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-43.16%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-15.27%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-23.46%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-23.46%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-12.20%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-6.77%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

3.71%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ROKT

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.73%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

16.11%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

27.24%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

30.97%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

23.32%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

25.42%

-1.20%

Сравнение комиссий NLR и ROKT

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ROKT

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ROKT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (16.11%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.65% vs 19.78% for NLR. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.65% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.28% for ROKT.

NLR is categorized as Uranium, while ROKT is Industrials Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор