PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.59%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности NLR и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.67% соответственно.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between NLR and REMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.45

The correlation between NLR and REMX shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и REMX

Секторы
NLR
REMX

Энергетика

46.0%

-

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%

-

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
REMX

-

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
REMX

-

Промышленность

NLR
15.1%
REMX

-

Технологии

NLR
1.5%
REMX

-

Сырьевые материалы

NLR

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

REMX

-

Финансовые услуги

NLR

-

REMX

-

Здравоохранение

NLR

-

REMX

-

Недвижимость

NLR

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

NLR vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.36

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.51

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

6.91

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

19.75

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.36

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NLR и REMX

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-90.20%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.35%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-62.11%

+31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-73.34%

+42.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-73.34%

+38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-55.58%

+35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-66.86%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

8.15%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и REMX

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 13.14% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

34.80%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

48.11%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

40.23%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

36.93%

-12.91%

Сравнение комиссий NLR и REMX

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и REMX

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

NLR and REMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 9.67% for REMX. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.34% for REMX.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while REMX is Materials. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор