Сравнение NLR с RAYS
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. NLR charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности NLR и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NLR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 13.59%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -7.84% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов NLR и RAYS
Секторы
NLR
RAYS
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
NLR
RAYS
-
Коммунальные услуги
NLR
RAYS
Промышленность
NLR
RAYS
Технологии
NLR
RAYS
Сырьевые материалы
NLR
-
RAYS
Коммуникационные услуги
NLR
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
NLR
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
NLR
-
RAYS
-
Финансовые услуги
NLR
-
RAYS
-
Здравоохранение
NLR
-
RAYS
-
Недвижимость
NLR
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. RAYS — Ранг доходности на риск
NLR
RAYS
Сравнение NLR c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NLR и RAYS
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | 0.00% | -65.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.72% | 0.00% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 0.00% | +42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 0.00% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 0.00% | +24.02% |
Сравнение комиссий NLR и RAYS
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и RAYS
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.41% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for RAYS.
NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для NLR и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор