PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLR с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NLR и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и RAYS


Доходность по периодам


NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий NLR и RAYS

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


Доходность на риск

NLR vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NLRRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

NLR vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NLRRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и RAYS

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и RAYS

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


NLRRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

0.00%

-65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

0.00%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

0.00%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


NLRRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

0.00%

+42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

0.00%

+28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

0.00%

+23.38%