Сравнение NLR с QTUM
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности NLR и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | -0.88% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between NLR and QTUM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between NLR and QTUM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NLR и QTUM
Секторы
NLR
QTUM
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
NLR
QTUM
-
Коммунальные услуги
NLR
QTUM
-
Промышленность
NLR
QTUM
Технологии
NLR
QTUM
Сырьевые материалы
NLR
-
QTUM
-
Коммуникационные услуги
NLR
-
QTUM
Потребительский циклический сектор
NLR
-
QTUM
Потребительский защитный сектор
NLR
-
QTUM
-
Финансовые услуги
NLR
-
QTUM
-
Здравоохранение
NLR
-
QTUM
Недвижимость
NLR
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. QTUM — Ранг доходности на риск
NLR
QTUM
Сравнение NLR c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.46 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 19.77 | -18.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и QTUM
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -38.45% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -15.26% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -25.39% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -38.45% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -4.42% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -8.24% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 4.21% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и QTUM
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 13.73% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 14.18% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 23.17% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 28.39% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.99% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 27.40% | -3.18% |
Сравнение комиссий NLR и QTUM
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и QTUM
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and QTUM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs QTUM's -38.45%.
On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 19.78% for NLR. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.73% for QTUM.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while QTUM is Technology Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор