PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.59%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности NLR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 13.59% против 17.14% соответственно.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between NLR and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.51

The correlation between NLR and QCLN shifts across timeframes, from 0.45 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и QCLN

Секторы
NLR
QCLN

Энергетика

46.0%
13.2%

Коммунальные услуги

37.4%
13.2%

Промышленность

15.1%
30.2%

Технологии

1.5%
20.8%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
QCLN
13.2%

Промышленность

NLR
15.1%
QCLN
30.2%

Технологии

NLR
1.5%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

NLR

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

NLR

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

QCLN

-

Финансовые услуги

NLR

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

NLR

-

QCLN

-

Недвижимость

NLR

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

NLR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.42

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.81

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

7.48

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

25.77

-22.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.42

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NLR и QCLN

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-76.18%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-15.86%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-56.08%

+25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-69.49%

+39.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-71.73%

+37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-21.47%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-43.44%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

4.59%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и QCLN

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 13.14% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.57%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

26.03%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

34.68%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

37.96%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

34.90%

-10.88%

Сравнение комиссий NLR и QCLN

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и QCLN

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

NLR and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to QCLN (12.57%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 13.59% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.15% for QCLN.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор