PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с PICK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.18%/yr vs 17.50%/yr for PICK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности NLR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 13.18% против 17.50% соответственно.

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%

PICK

1 день
1.99%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.28%
6 месяцев
35.53%
1 год
83.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.81%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.28%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between NLR and PICK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between NLR and PICK shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и PICK

Секторы
NLR
PICK

Энергетика

45.3%
0.0%

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%
3.1%

Технологии

1.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

96.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
PICK
0.0%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
PICK

-

Промышленность

NLR
15.1%
PICK
3.1%

Технологии

NLR
1.6%
PICK
0.9%

Сырьевые материалы

NLR

-

PICK
96.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

NLR

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

NLR

-

PICK

-

Недвижимость

NLR

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

NLR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.82

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.26

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.30

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

16.51

-14.80

NLR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и PICK

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-68.87%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-19.54%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-32.52%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-36.37%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-52.72%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-3.71%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-24.08%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

5.07%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и PICK

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 14.21% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

13.74%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

25.98%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

29.81%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

28.12%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

28.46%

-4.21%

Сравнение комиссий NLR и PICK

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и PICK

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PICK в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.07%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

NLR and PICK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to PICK (13.74%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.50% vs 13.18% for NLR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.50% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

PICK has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.51% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while PICK is Materials. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор