PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NOC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.38%/yr vs 11.47%/yr for NOC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.47% соответственно.

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between NLR and NOC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.33

The correlation between NLR and NOC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

NLR vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.51

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.92

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

1.13

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOC равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NLR и NOC

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-71.12%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-31.20%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-31.20%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-31.20%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-36.38%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-28.25%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-18.40%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

11.85%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NOC

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.36%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

21.17%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

26.46%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

25.27%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

25.42%

-1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NOC

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Часто задаваемые вопросы

NLR and NOC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор