PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с IEMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.18%/yr vs 10.66%/yr for IEMG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности NLR и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.66% соответственно.

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between NLR and IEMG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.48

The correlation between NLR and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и IEMG

Секторы
NLR
IEMG

Энергетика

45.3%
3.3%

Коммунальные услуги

38.1%
1.9%

Промышленность

15.1%
8.0%

Технологии

1.6%
42.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

1.6%

Энергетика

NLR
45.3%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
IEMG
1.9%

Промышленность

NLR
15.1%
IEMG
8.0%

Технологии

NLR
1.6%
IEMG
42.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

IEMG
6.3%

Коммуникационные услуги

NLR

-

IEMG
5.6%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

IEMG
8.5%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

IEMG
2.8%

Финансовые услуги

NLR

-

IEMG
16.7%

Здравоохранение

NLR

-

IEMG
3.2%

Недвижимость

NLR

-

IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

NLR vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.33

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.00

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.75

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

13.77

-12.06

NLR vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и IEMG

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-38.71%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-13.21%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-17.21%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-35.75%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-38.71%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-1.05%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-12.95%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

3.59%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и IEMG

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

11.01%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

19.09%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

21.25%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

18.78%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

20.19%

+4.06%

Сравнение комиссий NLR и IEMG

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и IEMG

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IEMG в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and IEMG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to IEMG (11.01%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.18% vs 10.66% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.18% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

IEMG has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.51% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while IEMG is Emerging Markets Diversified. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор