PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.59%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.79% соответственно.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between NLR and ICLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.54

The correlation between NLR and ICLN shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и ICLN

Секторы
NLR
ICLN

Энергетика

46.0%
26.4%

Коммунальные услуги

37.4%
32.8%

Промышленность

15.1%
27.8%

Технологии

1.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
ICLN
26.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
ICLN
32.8%

Промышленность

NLR
15.1%
ICLN
27.8%

Технологии

NLR
1.5%
ICLN
11.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

NLR

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ICLN

-

Финансовые услуги

NLR

-

ICLN

-

Здравоохранение

NLR

-

ICLN

-

Недвижимость

NLR

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

NLR vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.19

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.86

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

7.50

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

21.31

-18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.19

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NLR и ICLN

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-87.15%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-11.22%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-43.18%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-57.16%

+26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-66.75%

+32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-37.10%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-66.61%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

3.94%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ICLN

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

9.30%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

20.20%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

26.34%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

27.20%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

27.20%

-3.18%

Сравнение комиссий NLR и ICLN

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ICLN

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ICLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 11.79% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.16% for ICLN.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор