PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 13.66%/yr vs 7.44%/yr for ERTH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у ERTH с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 13.66% против 7.44% соответственно.

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%

Correlation

The correlation between NLR and ERTH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.59

The correlation between NLR and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и ERTH

Секторы
NLR
ERTH

Энергетика

46.0%
8.5%

Коммунальные услуги

37.4%
6.5%

Промышленность

15.1%
21.0%

Технологии

1.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Энергетика

NLR
46.0%
ERTH
8.5%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
ERTH
6.5%

Промышленность

NLR
15.1%
ERTH
21.0%

Технологии

NLR
1.5%
ERTH
10.5%

Сырьевые материалы

NLR

-

ERTH
2.3%

Коммуникационные услуги

NLR

-

ERTH

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ERTH
14.3%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ERTH
2.1%

Финансовые услуги

NLR

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

NLR

-

ERTH

-

Недвижимость

NLR

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

NLR vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.36

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.93

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.81

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

7.79

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.17

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NLR и ERTH

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-64.45%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-8.07%

-17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-33.82%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-51.72%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-51.72%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-27.23%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-21.47%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

2.90%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ERTH

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

5.20%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

11.80%

+21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

16.73%

+25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

22.85%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

22.62%

+1.40%

Сравнение комиссий NLR и ERTH

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ERTH

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ERTH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ERTH's -64.45%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.66% vs 7.44% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.66% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.38% for ERTH.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.55% for ERTH.

ERTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор