Сравнение NLR с DTCR
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 20.95%/yr vs 14.91%/yr for DTCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности NLR и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 51.28%.
NLR
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 13.18%
DTCR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 51.28%
- 6 месяцев
- 55.35%
- 1 год
- 80.32%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 1.46% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 11.13% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 51.28% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between NLR and DTCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between NLR and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. DTCR — Ранг доходности на риск
NLR
DTCR
Сравнение NLR c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 6.26 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 19.34 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и DTCR
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -38.98% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -12.89% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -24.96% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -38.98% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -1.57% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -12.31% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.17% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и DTCR
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 9.59% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 18.56% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 23.01% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 22.07% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.07% | +2.18% |
Сравнение комиссий NLR и DTCR
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и DTCR
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DTCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.51% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and DTCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (14.21%) compared to DTCR (9.59%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, NLR leads with 20.95% vs 14.91% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NLR has performed better with a 20.95% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.73% for DTCR.
NLR is categorized as Uranium, while DTCR is REIT. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор