PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NLR is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NLR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between NLR and DIVO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.50

The correlation between NLR and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и DIVO

Секторы
NLR
DIVO

Энергетика

46.0%
6.7%

Коммунальные услуги

37.4%
1.9%

Промышленность

15.1%
16.0%

Технологии

1.5%
15.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

29.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
DIVO
1.9%

Промышленность

NLR
15.1%
DIVO
16.0%

Технологии

NLR
1.5%
DIVO
15.6%

Сырьевые материалы

NLR

-

DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

NLR

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

DIVO
6.9%

Финансовые услуги

NLR

-

DIVO
29.6%

Здравоохранение

NLR

-

DIVO
6.6%

Недвижимость

NLR

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

NLR vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.02

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.99

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.12

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

11.23

-9.82

NLR vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и DIVO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-30.04%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-5.95%

-23.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-12.12%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-13.72%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-0.19%

-25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-2.61%

-33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

1.65%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и DIVO

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

2.71%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

7.13%

+26.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

9.20%

+33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

11.97%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

14.83%

+9.39%

Сравнение комиссий NLR и DIVO

И NLR, и DIVO имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и DIVO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and DIVO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.78% vs 10.91% for DIVO. Both ETFs have the same 0.56% expense ratio. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.78% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR and DIVO have the same expense ratio: 0.56% per year.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.60% for NLR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор