Сравнение NLR с BTC-USD
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NLR returned 12.38%/yr vs 58.73%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.38% против 58.73% соответственно.
NLR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.38%
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
Сравнение доходности по годам NLR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -3.74% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NLR and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between NLR and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NLR
BTC-USD
Сравнение NLR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.86 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.52 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -1.03 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок NLR и BTC-USD
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -85.30% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -51.21% | +23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -51.21% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -76.67% | +46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -83.80% | +49.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -50.40% | +23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -42.32% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 34.60% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и BTC-USD
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 11.29% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 34.48% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.98% | 35.69% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 44.74% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 56.71% | -32.55% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.47%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs BTC-USD's -85.30%.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор