PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с BLOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. NLR is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности NLR и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%6.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between NLR and BLOK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.47

The correlation between NLR and BLOK shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и BLOK

Секторы
NLR
BLOK

Энергетика

45.3%

-

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%
0.7%

Технологии

1.6%
29.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

59.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Энергетика

NLR
45.3%
BLOK

-

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
BLOK

-

Промышленность

NLR
15.1%
BLOK
0.7%

Технологии

NLR
1.6%
BLOK
29.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

BLOK
3.3%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

BLOK
6.3%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

BLOK

-

Финансовые услуги

NLR

-

BLOK
59.2%

Здравоохранение

NLR

-

BLOK

-

Недвижимость

NLR

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

NLR vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.08

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.69

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

1.49

-0.08

NLR vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и BLOK

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-73.33%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-35.64%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-35.64%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-73.33%

+42.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-12.97%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-26.03%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

16.41%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и BLOK

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеют волатильность 13.73% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

13.34%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

30.02%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

39.18%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

42.53%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

39.05%

-14.83%

Сравнение комиссий NLR и BLOK

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и BLOK

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and BLOK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.78% vs 11.50% for BLOK. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.78% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.64% for BLOK.

NLR is categorized as Uranium, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор