Сравнение NLCAX с GOGFX
NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while GOGFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.83%/yr vs 9.76%/yr for GOGFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.42%/yr for GOGFX.
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и GOGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у GOGFX с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции GOGFX по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.76% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.83%
GOGFX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам NLCAX и GOGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 10.89% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 14.38% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
Correlation
The correlation between NLCAX and GOGFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1997 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between NLCAX and GOGFX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCAX vs. GOGFX — Ранг доходности на риск
NLCAX
GOGFX
Сравнение NLCAX c GOGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | GOGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.54 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.49 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и GOGFX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки GOGFX в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и GOGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCAX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -55.84% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -11.05% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -26.25% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -26.25% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -39.72% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -7.71% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.30% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и GOGFX
Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.74%, в то время как у Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCAX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.75% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.89% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.23% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 21.58% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.40% | -1.12% |
Сравнение комиссий NLCAX и GOGFX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GOGFX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и GOGFX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности GOGFX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.23% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 14.58% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
NLCAX and GOGFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOGFX has higher volatility (4.75%) compared to NLCAX (3.74%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs GOGFX's -55.84%.
NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCAX и GOGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор