PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с GXXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.83%/yr vs 14.68%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.83% против 14.68% соответственно.

NLCAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
9.71%
1 год
27.26%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.83%

GXXIX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.93%
3 года*
9.42%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		10.89%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		6.22%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Correlation

The correlation between NLCAX and GXXIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.87

The correlation between NLCAX and GXXIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с IFTIXNLCAX с BLUEXNLCAX с MCSFX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с ADVDXGXXIX с FGCKXGXXIX с PJFAXGXXIX с MFEIX

Доходность на риск

NLCAX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXGXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.03

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.51

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

3.99

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.03

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и GXXIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и GXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-33.65%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-11.78%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-19.74%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-33.65%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-33.65%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.47%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-6.16%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.06%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и GXXIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.34%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.91%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

27.77%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.72%

-2.44%

Сравнение комиссий NLCAX и GXXIX

И NLCAX, и GXXIX имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и GXXIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности GXXIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.16%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.58%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and GXXIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (3.74%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs GXXIX's -33.65%.

NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и GXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор