PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.95% соответственно.

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий NLCAX и SCHG

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NLCAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.71

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между NLCAX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и SCHG

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и SCHG

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-34.59%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.41%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-34.59%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-34.59%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-12.51%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-5.22%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и SCHG

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.77%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.54%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.45%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

22.31%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.51%

-0.30%