PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с MCSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, NLCAX returned 12.81%/yr vs 10.39%/yr for MCSFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

NLCAX

1 день
-1.08%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.30%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.70%

MCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.29%
1 год
37.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		9.69%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%15.60%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between NLCAX and MCSFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.15

The correlation between NLCAX and MCSFX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с IFTIXNLCAX с GXXIXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

NLCAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.44

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.08

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

4.70

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

14.81

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и MCSFX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-37.16%

-39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-8.19%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-9.60%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-37.16%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.03%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-18.28%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.59%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и MCSFX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.98%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.44%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.69%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.73%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

34.15%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

29.56%

-8.28%

Сравнение комиссий NLCAX и MCSFX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и MCSFX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.73%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and MCSFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSFX has higher volatility (4.44%) compared to NLCAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs MCSFX's -37.16%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор