PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с IFTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.70%/yr vs 8.60%/yr for IFTIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.60% соответственно.

NLCAX

1 день
-1.08%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.30%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.70%

IFTIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
9.00%
1 год
17.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		9.69%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.11%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between NLCAX and IFTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2006 г.

0.69

Over the past year, the correlation between NLCAX and IFTIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с GXXIXNLCAX с BLUEXNLCAX с MCSFX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

NLCAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.62

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.33

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.77

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и IFTIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-57.91%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-8.44%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-10.20%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.56%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-37.08%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.60%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-11.55%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.41%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и IFTIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.70%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.36%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.16%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

13.48%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.92%

+6.36%

Сравнение комиссий NLCAX и IFTIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и IFTIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что меньше доходности IFTIX в 43.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.73%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and IFTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (3.98%) compared to IFTIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs IFTIX's -57.91%.

NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор