PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.81% против 2.47% соответственно.

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between NKE and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.00

The correlation between NKE and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

NKE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
15.01

-15.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
50.39

-51.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

13.37

-12.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

202.38

-203.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

783.80

-785.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

15.01

-15.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

9.25

-9.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

3.07

-3.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.60

-1.19

Просадки

Сравнение просадок NKE и USFR

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-1.36%

-73.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-0.02%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-0.06%

-64.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-0.18%

-74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-0.80%

-73.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.35%

0.00%

-73.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-0.16%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

0.01%

+23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и USFR

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

0.06%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

0.18%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

0.27%

+37.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

0.40%

+35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

0.81%

+31.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и USFR

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NKE and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.56%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор