Сравнение NKE с UNH
NKE (NIKE, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -1.05% против 13.15% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам NKE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between NKE and UNH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between NKE and UNH shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
UNH:
$369.98B
NKE:
$1.52
UNH:
$13.23
NKE:
28.43
UNH:
30.74
NKE:
1.38
UNH:
0.82
NKE:
4.54
UNH:
3.56
NKE:
$46.52B
UNH:
$449.71B
NKE:
$18.99B
UNH:
$84.55B
NKE:
$3.33B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. UNH — Ранг доходности на риск
NKE
UNH
Сравнение NKE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.31 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.88 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.95 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.06 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и UNH
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -74.37% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -28.96% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -61.39% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -61.39% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -61.39% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -32.60% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -14.76% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 13.19% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и UNH
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.29% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 30.87% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 40.17% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.87% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 30.19% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и UNH
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и UNH
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and UNH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор