Сравнение NKE с SYY
NKE (NIKE, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 7.77%/yr for SYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.77% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам NKE и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between NKE and SYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
SYY:
$38.11B
NKE:
$1.52
SYY:
$3.61
NKE:
29.55
SYY:
21.96
NKE:
1.43
SYY:
0.46
NKE:
4.72
SYY:
16.59
NKE:
$46.52B
SYY:
$83.57B
NKE:
$18.99B
SYY:
$15.49B
NKE:
$3.33B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. SYY — Ранг доходности на риск
NKE
SYY
Сравнение NKE c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.34 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.82 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и SYY
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -69.98% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -23.98% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -23.98% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -27.33% | -47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -63.40% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -12.48% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -12.60% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 9.81% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и SYY
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.16% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 24.24% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 26.93% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 23.97% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 30.34% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и SYY
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SYY в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и SYY
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and SYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор