Сравнение NKE с NVO
NKE (NIKE, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.56% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам NKE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NKE and NVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.19 |
The correlation between NKE and NVO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
NVO:
$195.21B
NKE:
$1.52
NVO:
DKK 27.42
NKE:
29.55
NVO:
10.34
NKE:
1.43
NVO:
3.85
NKE:
4.72
NVO:
6.21
NKE:
$46.52B
NVO:
DKK 327.80B
NKE:
$18.99B
NVO:
DKK 268.30B
NKE:
$3.33B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. NVO — Ранг доходности на риск
NKE
NVO
Сравнение NKE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.18 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и NVO
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -74.70% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -54.34% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -74.70% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -74.70% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -74.70% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -68.11% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -17.79% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 37.62% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и NVO
NIKE, Inc. (NKE) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 10.43% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.68% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 38.04% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 51.88% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 38.33% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 32.56% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и NVO
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и NVO
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and NVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs NVO's -74.70%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор