Сравнение NKE с LPG
NKE (NIKE, Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 29.41%/yr for LPG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 94.53%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -0.48% против 29.41% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
LPG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 94.53%
- 6 месяцев
- 93.10%
- 1 год
- 108.89%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 47.82%
- 10 лет*
- 29.41%
Сравнение доходности по годам NKE и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 94.53% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between NKE and LPG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
LPG:
$1.93B
NKE:
$1.52
LPG:
$4.54
NKE:
29.55
LPG:
9.95
NKE:
1.43
LPG:
4.00
NKE:
4.72
LPG:
1.69
NKE:
$46.52B
LPG:
$481.51M
NKE:
$18.99B
LPG:
$415.02M
NKE:
$3.33B
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. LPG — Ранг доходности на риск
NKE
LPG
Сравнение NKE c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.38 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.39 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и LPG
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -78.31% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -24.99% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -62.89% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -62.89% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -62.89% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -5.30% | -67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -42.68% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 11.64% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и LPG
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 17.04% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 30.44% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 39.81% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 43.43% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 48.29% | -16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и LPG
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности LPG в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.53% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKE and LPG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (17.04%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор