Сравнение NKE с HG
NKE (NIKE, Inc.) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, NKE returned -29.27% vs 52.13% for HG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | 2.66% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between NKE and HG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
HG:
$8.27
NKE:
28.43
HG:
3.69
NKE:
1.38
HG:
0.80
NKE:
$46.52B
HG:
$2.90B
NKE:
$18.99B
HG:
$1.76B
NKE:
$3.33B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. HG — Ранг доходности на риск
NKE
HG
Сравнение NKE c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.13 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.75 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.88 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и HG
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -21.07% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -12.69% | -33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -6.95% | -66.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -5.43% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 3.56% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и HG
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.46% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 18.39% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 27.92% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 31.45% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 31.45% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и HG
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности HG в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и HG
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and HG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор