Сравнение NKE с BIL
NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NKE returned -0.91%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.91% против 2.20% соответственно.
NKE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -30.04%
- 3 года*
- -25.92%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -0.91%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам NKE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -33.33% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NKE and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BIL — Ранг доходности на риск
NKE
BIL
Сравнение NKE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 87.41 | -86.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 353.28 | -353.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2,801.36 | -2,802.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и BIL
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -0.78% | -74.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -0.01% | -46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -0.01% | -64.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -0.09% | -74.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -0.21% | -74.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | 0.00% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -0.26% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 0.00% | +25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BIL
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 0.07% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 0.14% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 0.20% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 0.26% | +35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 0.26% | +32.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BIL
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.90% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
NKE and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (11.17%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор