Сравнение NKE с BABA
NKE (NIKE, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, NKE returned -0.35%/yr vs 4.50%/yr for BABA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.51%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -0.35% против 4.50% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -24.90%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -0.35%
BABA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам NKE и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -27.94% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between NKE and BABA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.91B
BABA:
$271.79B
NKE:
$1.52
BABA:
CN¥33.90
NKE:
29.73
BABA:
22.45
NKE:
1.44
BABA:
2.26
NKE:
4.75
BABA:
1.74
NKE:
$46.52B
BABA:
CN¥811.51B
NKE:
$18.99B
BABA:
CN¥332.88B
NKE:
$3.33B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BABA — Ранг доходности на риск
NKE
BABA
Сравнение NKE c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.02 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.03 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и BABA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -80.09% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -40.01% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -40.01% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -72.48% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -80.09% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.39% | -62.29% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -37.57% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.51% | 19.74% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BABA
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.86% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 29.23% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 43.77% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 51.41% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 43.40% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BABA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.61% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и BABA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and BABA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.37%) compared to BABA (9.86%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор