Сравнение NJUL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NJUL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJUL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | -1.03% | 15.67% | 13.93% | 29.52% | -6.39% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
NJUL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJUL и JEPQ
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
NJUL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NJUL
JEPQ
Сравнение NJUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.66 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.82 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 8.93 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NJUL и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и JEPQ
NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NJUL и JEPQ
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -20.07% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.58% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.89% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.55% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.36% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.08% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 10.52% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 18.54% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.53% | 16.91% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 16.91% | -5.72% |