PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - NJUL tracks the Invesco QQQ Trust while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NJUL returned 14.96%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-6.39%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between NJUL and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.94

The correlation between NJUL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и JEPQ

Секторы
NJUL
JEPQ

Технологии

54.2%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

NJUL
54.2%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

NJUL
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
JEPQ
1.0%

Энергетика

NJUL
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

NJUL
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с PJULNJUL с VTSAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NJUL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.45

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.25

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.26

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

15.99

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NJUL и JEPQ

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-20.07%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.82%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-20.07%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.42%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.79%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.06%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

11.72%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

16.60%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

16.60%

-5.54%

Сравнение комиссий NJUL и JEPQ

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и JEPQ

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NJUL and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 14.96% for NJUL. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор