PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. NJUL is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, NJUL returned 18.48% vs 36.75% for GPIQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%10.90%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between NJUL and GPIQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between NJUL and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и GPIQ

Секторы
NJUL
GPIQ

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

NJUL
2.8%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
GPIQ
1.1%

Энергетика

NJUL
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с PJULNJUL с SPY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

NJUL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.76

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.65

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.88

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

17.13

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.77

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NJUL и GPIQ

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-21.06%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-9.51%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.27%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.15%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и GPIQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.40%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.44%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

13.39%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

17.45%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

17.45%

-6.39%

Сравнение комиссий NJUL и GPIQ

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и GPIQ

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%.

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NJUL and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 18.48% for NJUL. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.00% for NJUL.

They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор