PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.88%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

NJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.91%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.33%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%9.05%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%11.80%

Correlation

The correlation between NJUL and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.27

The correlation between NJUL and EINC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NJUL и EINC

Секторы
NJUL
EINC

Технологии

58.0%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NJUL
58.0%
EINC

-

Коммуникационные услуги

NJUL
14.5%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

NJUL
11.6%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

NJUL
6.6%
EINC

-

Здравоохранение

NJUL
3.7%
EINC

-

Промышленность

NJUL
2.6%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

NJUL
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

NJUL
1.0%
EINC

-

Энергетика

NJUL
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
EINC

-

Недвижимость

NJUL
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с VTSAXNJUL с SPY
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

NJUL vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJULEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.99

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.67

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.80

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

9.63

+9.32

NJUL vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJUL и EINC

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-87.55%

+73.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.89%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.01%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-19.87%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.50%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-44.15%

+41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.10%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и EINC

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.63%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.51%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

11.88%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

15.10%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

19.54%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

25.43%

-14.41%

Сравнение комиссий NJUL и EINC

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и EINC

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to NJUL (0.63%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 10.88% for NJUL. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while EINC is Energy Equities. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.45% for EINC.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор