PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJUL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NJUL returned 14.27%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

NJUL

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
5.92%
С начала года
5.62%
1 год
11.51%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
Всё время*
10.85%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

NJUL

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
$1.48M$2.11M$1.71M

Сравнение доходности по годам NJUL и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		5.62%15.67%13.93%29.52%-6.88%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between NJUL and DRLL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.16

The correlation between NJUL and DRLL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NJUL и DRLL

Секторы
NJUL
DRLL

Технологии

60.2%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NJUL
60.2%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

NJUL
13.3%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

NJUL
10.9%
DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

NJUL
6.5%
DRLL

-

Здравоохранение

NJUL
3.6%
DRLL

-

Промышленность

NJUL
2.7%
DRLL

-

Коммунальные услуги

NJUL
1.2%
DRLL

-

Сырьевые материалы

NJUL
1.0%
DRLL

-

Энергетика

NJUL
0.5%
DRLL
99.1%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
DRLL

-

Недвижимость

NJUL
0.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с VTSAXNJUL с SPY
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

NJUL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NJUL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJULDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.62

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.13

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.20

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

5.57

+3.89

NJUL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJUL и DRLL

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-23.73%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-16.99%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-23.73%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-9.02%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-8.14%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

6.71%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и DRLL

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.89%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.42%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

18.67%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

23.14%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

23.82%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

23.82%

-12.78%

Сравнение комиссий NJUL и DRLL

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и DRLL

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to NJUL (3.89%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, NJUL leads with 14.27% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NJUL has performed better with a 14.27% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while DRLL is Energy Equities. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Innovator and Strive. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор