PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

NJUL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий NJUL и BAPR

И NJUL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

NJUL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.04

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.76

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

11.74

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.15

Корреляция

Корреляция между NJUL и BAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и BAPR

Ни NJUL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и BAPR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-23.91%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.19%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-15.58%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и BAPR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.32%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.91%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

11.54%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.25%

-2.06%